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Der Schwerpunkt der Beratungsdienstleistungen liegt beim Risikocontrolling und der technischen Umsetzung dieser Anforderungen.

Aufgrund der Promotion im Bereich der Finanzmathematik können auch anspruchsvolle quantitative Themen gerne übernommen werden. Nach der Promotion sammelte Dr. Oliver Reiß vielfältige Erfahrungen im operativen Risikocontrolling der IKB Deutsche Industriebank AG. Er besetzte dort unterschiedliche Rollen im Risikocontrolling und geann so einen breiten Überblick über der verschiedenen Themen und Anforderungen. Dabei hatte er neben der fachlichen Konzeption immer auch die technische Umsetzung im Blick: Die Affinität zur technischen Umsetzung ergibt sich aus dem Physik-Studium mit Nebenfach Informatik.

Seit 2011 ist er als Berater für Finanzdienstleistungsunternehmen aktiv und sammelt über fortlaufende Projekttätigkeit immer neue Anforderungen und Lösungsansätze kennen. Die fachlichen Anforderungen umfassen neue regulatorische Anforderungen, Abarbeitung von Prüfungsfeststellungen in den Bereichen Marktpreisrisiko, Kreditrisiko und Risikotragfähigkeit. Im Rahmen der technischen Umsetzungen kommen je nach Kundenwunsch neben Excel oder Access mit VBA auch Anwedungen in JAVA oder C# zum Einsatz. Darüber hinaus bestehen Erfahrungen mit den Datenbanken SQL Server, Oracle und SQLite. 

Ein Auszug von Projekten oder Referenzen mit Bezug zu Ihren aktuellen Herausforderungen stellen wir auf Anfrage gerne aus. 

Partner

Es besteht eine enge Koorperation mit der Asinel Consulting. Die Vorteile für unsere Kunden:

  • Der fachliche Austausch ermöglicht Zugriff auf weitere Know-How-Träger
  • Erweiterung des Beraterpools bei größeren Projekten

Beiträge zu Fachbüchern von Dr. Oliver Reiß

Chapter 13: Oliver Reiß, Uwe Wystup: Efficient Computation of Option Price Sensitivities Using Homogeneity and Other Tricks

Foreign Exchange Risk: Models, Instruments and Strategies, Edited by Jürgen Hakala and Uwe Wystup, Risk Books 2002

Chapter 5: Numerically Stable Computation of CreditRisk+ (Zusammen mit Hermann Haaf und John Schoenmakers)

Chapter 8: Fourier Inversion Techniques for CreditRisk+

Chapter 13: Dependent Sectors and an Extension to Incoorporate Market Risk